Usa verso nuovi requisiti patrimoniali per le banche
Autorità americane pronte a presentare la prossima settimana un pacchetto con tre misure tra cui la revisione di Basilea III e indicizzazione al Pil
Gli Stati Uniti puntano a una serie di nuovi requisiti patrimoniali allo scopo di incoraggiare alcune banche di Wall Street e le loro concorrenti di medie dimensioni a incrementare i prestiti. I funzionari della Federal Reserve, del Federal Deposit Insurance e dell'Office of the Comptroller of the Currency sono pronti a presentare le proposte già la prossima settimana, ha riferito Bloomberg, citando fonti vicine alla questione.
Il pacchetto includerà tre misure primarie legate al capitale, tra cui una revisione della storica proposta sul capitale delle banche Usa, nota come Basilea III, che il mese scorso, secondo Michelle Bowman, vicepresidente per la supervisione della Federal Reserve, sarebbe stata pubblicata entro la fine di marzo. Un altro piano consentirebbe agli istituti di credito di medie dimensioni di utilizzare metodologie standardizzate per il calcolo del loro capitale, affrontando la preoccupazione che le imprese più piccole debbano sostenere i costi di calcolo delle versioni più complesse utilizzate dalle banche di Wall Street.
La Fed è inoltre pronta a svelare un piano che modificherebbe il supplemento per le banche di importanza sistemica globale, in modo da indicizzarlo in base alle variazioni del prodotto interno lordo (Pil) nominale. Questa componente renderebbe il cuscinetto di capitale delle grandi banche più in linea con gli standard internazionali, hanno affermato le fonti. Gli istituti di credito, tra cui JPMorgan Chase, hanno criticato la natura statica delle soglie, che a loro avviso fa apparire le banche più rischiose solo perché crescono in linea con l'economia in generale. I funzionari intendono presentare il pacchetto come parte di un'armonizzazione del capitale.
Se finalizzate, le proposte, insieme alle misure per allentare il coefficiente di leva supplementare potenziato e alla revisione degli stress test, rappresenterebbero le più grandi modifiche alle regole sul capitale bancario da quelle emanate dopo la crisi finanziaria del 2008.